Una Introducción a las Matemáticas Financieras modernas para no matemáticos


Autor(es)
| Andrés Mora


DOI: https://doi.org/10.57130/CESA.9789588722405

Libro impreso
COP $36.000

Impreso

    Estado de la publicación: Activo
    Año de edición: 2013
    Idioma: Español
    ISBN-13: 9789588722405
    Número de páginas del contenido principal:
    82 Páginas
    Tamaño(cm): 17 x 24
    Peso (kg): 0.18 kg
    SKU (Número de Referencia): 237245

Este texto va dirigido en especial a aquellos estudiantes que no estén cursando o no hayan cursado las matemáticas como asignatura en el pregrado y quieran obtener los conocimientos básicos de las matemáticas financieras modernas; también va dirigido a los profesionales de la industria financiera que deseen adquirir un conocimiento teórico como soporte para su desarrollo en la práctica; de igual manera, para enfrentar el texto que el lector tiene en sus manos debe estar familiarizado con los conceptos básicos de un curso de probabilidad y estadística. Tanto el estudiante como el profesional, al momento de cursar una primera asignatura de valoración de derivados, se enfrentan con la conocida fórmula de Black-Scholes, A esta fórmula se puede acceder por varios caminos, y uno de los más utilizados es mediante el cálculo estocástico. En la revisión de la literatura se encuentran excelentes documentos que tratan el tema con un muy buen rigor matemático. Lo que este libro pretende es dar a conocer los resultados principales de las matemáticas financieras modernas, sin entrar en las demostraciones, pero brindando la intuición necesaria para comprenderlos.
EDITOR / MARCA Editorial CESA
AÑO DE EDICIÓN 2013
TIPO DE PRODUCTO Impreso + E-book
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Libros de Texto



Andrés Mora

Perfil Profesional

 

Magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes, especialista en Estadística y Matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia, e ingeniero industrial de la Universidad del Valle. Es autor de diversos artículos en revistas académicas.



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Siglo del Hombre Editores: https://bit.ly/3ppZBHB

Introducción 
Capítulo 0Procesos estocásticos 
Introducción Notas y comentarios 
Capítulo 1Esperanza condicional 
Distribuciones marginales de probabilidad Notas y comentarios Propiedades de la esperanza condicional Aplicación de la esperanza condicional Notas y comentarios 
Capítulo 2Martingalas en tiempo discreto 
Sucesión de variables aleatorias Trayectoria (Sample path) Martingala (Martingale) Definición de martingala Probabilidad neutral al riesgo Un ejemplo simple de un mercado financiero Valorando sin arbitraje Teorema fundamental de valoración de activos (Fundamental theorem of Asset Pricing -FTAP) Activo contingente Derivado Mercado completo Regla de valoración neutral al riesgo Tiempos de parada (Stopping time) Tiempo de parada: Una aplicación a riesgo de crédito 
Capítulo 3Movimiento Browniano 
De caminata aleatoria a mb Movimiento browniano Propiedades del mb Variación cuadrática o segunda variación 
Capítulo 4Introducción al Cálculo Estocástico 
Integral de ItôPropiedades de la integral de Itô Lema de Itô Ecuación diferencial parcial de Black-Scholes Notas y comentarios 
Bibliografía 

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